基于随机微分方程模型的股票预测
许雁
陈月辉
曹毅
1.济南大学信息科学与工程学院 山东济南2500222.济南大学信息科学与工程学院 山东济南2500223.济南大学信息科学与工程学院 山东济南250022
摘要：金融时间序列是复杂的动态系统,是非线性、混沌和时变的[1],影响金融市场的因素众多,它们之间的相互作用复杂多变.为了更合理的解释经济运行的规律,本文提出了随机微分方程模型,该模型利用进化算法拟合时间序列数据,在常微分方程基础上加入随机项,模拟系统的运作.
关键词：时间序列动力系统随机微分方程进化算法
论文发表日期：2011-01-01
在线出版日期：2026-05-22（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 76-78,85 )
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