采矿权价格的期权定价模型
晁坤
侯运炳
1.中国矿业大学(北京),管理学院,北京,1000832.中国矿业大学(北京),管理学院,北京,100083
摘要：应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估,依据矿业开采的特点,探讨模型应用中的期权期限,界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限是合理的期权期限,并结合案例进一步分析,导出了在一定范围内适当增加采矿权的有效期限可以增加矿权地出让者的收益,以及运用Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估可以起到鼓励大规模生产的作用.
关键词：采矿权期权评估法期权期限
分类号：F407.21(工业经济理论)
资助基金：中国科学院项目（非规范项目）(50074031)
论文发表日期：2005-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 263-266 )
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