广义多元时变序列分析方法
傅惠民
王治华
1.北京航空航天大学,小样本技术研究中心,北京,1000832.北京航空航天大学,小样本技术研究中心,北京,100083
摘要：提出一种广义多元时变AR(autoregression)模型,并建立广义多元时变AR模型参数函数估计方法.该方法首先求得时间序列的均值函数,将广义多元时变AR模型转换为零均值多元时变AR模型,并通过谱分析和多点平均方法得到时变参数的函数形式,再分别采用最小二乘和极大似然法确定其中的待定参数.从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理.该方法可广泛应用于气象、通信、自动控制、结构响应分析、故障诊断、经济分析等领域.
关键词：多元序列时变序列非平稳序列多元时变AR(autoregression)模型分析预测
分类号：TP3(计算技术、计算机技术)
资助基金：国家自然科学基金(70531010)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2026-09-12（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 680-683 )
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