异方差回归-时序模型
马小兵
傅惠民
1.北京航空航天大学,小样本技术研究中心,北京,1000832.北京航空航天大学,小样本技术研究中心,北京,100083
摘要：提出一种异方差回归-时序模型,通过建立回归分析残差的标准差自回归方程,给出回归系数、自回归系数和滑动平均系数的最小二乘估计和极大似然估计.该模型能够在小样本情况下充分发挥回归分析和时间序列各自的优点,对回归模型的残差项进行有效补偿,提高回归分析的精度.文中对回归模型残差相互独立和自相关两种情况分别进行讨论.大量计算表明,该方法具有较高的分析和预测精度.
关键词：回归分析时间序列异方差回归-时序模型小样本
分类号：O211(概率论与数理统计)TB114(工程基础科学)
资助基金：国防预研基金(413200204)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2026-09-12（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 51-54 )
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