递进自回归预测方法
傅惠民
北京航空航天大学,小样本技术研究中心,北京,100083
摘要：提出递进自回归预测方法,其中包括递进自回归模型、递进自回归滑动平均模型、递进时变自回归模型、递进时变自回归滑动平均模型、递进回归-自回归模型.建立时间序列的递进预测公式,给出其最佳无偏预测,并推导出递进均方误差计算公式和高置信水平的递进预测区间估计.该方法是以逐步线性形式表示的一种非线性预测,既具有线性预测的简单性,又具有非线性预测精度高的特点.它不但可用于平稳时间序列预测,而且还可用于非平稳时间序列预测、确定性时间序列预测和小样本预测.此外,文中还给出时间序列线性组合及乘积的预测方法.并通过加权累加、倒数变换等方法,对观测值进行映射变换,使其呈现出更强的规律性,以进一步提高预测精度.
关键词：时间序列非线性预测递进自回归预测递进回归-自回归预测递进预测公式递进均方误差递进预测区间加权累加倒数变换
分类号：TP391(计算技术、计算机技术)O241.7(计算数学)TB115(工程基础科学)
资助基金：国防预研基金(413200204)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2026-09-12（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 34-39 )
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