回归与时变自回归模型
王治华
傅惠民
1.北京航空航天大学,固体力学研究所,北京,1000832.北京航空航天大学,固体力学研究所,北京,100083
摘要：提出回归-时变自回归(regression and time-varying autoregression,RTVAR)模型和广义回-时变自回归(generalized regression and time-varying autoregression,GRTVAR)模型,将误差项为平稳序列(均值和方差为常数)的回归-自回归模型推广到误差项为广义时变自回归序列(均值、方差及自回归系数都变化)的情况.文中给出RTVAR模型和GRTVAR模型参数的估计方法,并建立广义回归-时变自回归预测公式.该模型能充分发挥回归和时变自回归各自的特点,通过自回归对回归分析中的误差项进行补偿,同时采用回归分析解释变量的作用,大大提高时间序列的分析与预测精度,可广泛用于自动控制、故障诊断以及经济预测等领域.
关键词：回归分析自回归时间序列时变序列预测
分类号：O241.7(计算数学)TB115(工程基础科学)
资助基金：国防科技预研项目(413200204)
论文发表日期：2005-01-01
在线出版日期：2026-09-12（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 612-615 )
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