广义时变ARMA模型参数函数的确定方法
傅惠民
王治华
1.北京航空航天大学,固体力学研究所,北京,1000832.北京航空航天大学,固体力学研究所,北京,100083
摘要：提出一种确定广义时变ARMA模型参数函数的方法.该方法首先求得时间序列的均值函数和方差函数,并将广义时变ARMA模型转化为时变ARMA模型,然后通过样本周期图和多点平均方法得到时变参数的函数形式,再分别采用最小二乘法和极大似然法确定其中的待定参数.从而将一个复杂的时变问题转变为相对简单的时不变问题进行处理.
关键词：时间序列非平稳序列均值函数方差函数时变参数时变ARMA模型广义时变ARMA模型
分类号：O211.61(概率论与数理统计)TN911.71(通信)
资助基金：国防科技预研基金(413200204)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2026-09-12（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 636-641 )
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