双险种复合负二项风险模型破产概率的研究
魏静
桂文永
刘海生
1.华北科技学院基础部,北京东燕郊,1016012.华北科技学院基础部,北京东燕郊,1016013.华北科技学院基础部,北京东燕郊,101601
摘要：本文针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,建立了双险种复合负二项风险模型,该模型从理赔过程和多险种的角度将经典模型进行了推广,运用切比雪夫不等式的方法讨论了改进后模型的性质并得出相应的破产概率公式,以期能够更真实更准确的反映保险公司的实际运营情况,便于保险公司做出统筹决策与安排。
关键词：破产概率随机过程双险种负二项分布
分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)
论文发表日期：2012-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 81-84 )
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