Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值
刘利敏1
牛保青2
1.河南师范大学,数学与信息科学学院,河南,新乡,4530072.安阳师范学院数学科学学院,河南安阳,455000
摘要：在风险资产服从Stem-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的.
关键词：效用无差别定价套期保值HJB方程
分类号：O211.6(概率论与数理统计)F830.9(金融、银行)
资助基金：河南省自然科学基金(0411014600)河南省科技厅项目(0613026000)
论文发表日期：2008-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 95-97 )
英文信息